Rolf Poulsen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0001-8242-0954
Flest downloads
-
482 downloadsUdgivet
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
266 downloadsUdgivet
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
231 downloadsUdgivet
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
174 downloadsUdgivet
The CHF/EUR exchange rate during the Swiss National Bank's minimum exchange rate policy: a latent likelihood approach
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
170 downloadsUdgivet
Numeraire Dependence in Risk-Neutral Probabilities of Event Outcomes
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5165
Flest downloads
-
482
downloads
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
266
downloads
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
231
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet