Portfolio Problems Stopping at First Hitting Time with Applications to Default Risk.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Tidsskrift | Mathematical Methods of Operations Research |
Vol/bind | 63 |
Udgave nummer | 1 |
Sider (fra-til) | 123-150 |
ISSN | 1432-2994 |
Status | Udgivet - 2006 |
ID: 1120647