Rolf Poulsen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0001-8242-0954
1 - 2 ud af 2Pr. side: 10
- 2012
- Udgivet
Empirical Performance of Models for Barrier Option Valuation
Jessen, C. & Poulsen, Rolf, 2012, I: Quantitative Finance. 13, 1, s. 1-11 11 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Risikospredning med tolagsbelåning
Rasmussen, Kourosh Marjani, Poulsen, Rolf & Kyhl, S., 2012, I: Finans/Invest. 8, s. 15-17 3 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5165
Flest downloads
-
495
downloads
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
269
downloads
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
236
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet