David Glavind Skovmand
Lektor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0003-4815-6808
11 - 14 ud af 14Pr. side: 10
- 2012
Efficient and accurate log-Lévy approximations of Lévy-driven LIBOR models
Papapantoleon, A., Schoenmakers, J. & Skovmand, David Glavind, jun. 2012, I: Journal of Computational Finance. 15, 4, s. 3-44 42 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2010
- Udgivet
Numerical methods for the Lévy LIBOR model
Papapantoleon, A. & Skovmand, David Glavind, 16 jun. 2010, I: In M.R. Guarracino et al..Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2009
- Udgivet
Implied and realized volatility in the cross-section of equity options
Ammann, M., Skovmand, David Glavind & Verhofen, M., 1 sep. 2009, I: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 12, 6, s. 745-765 21 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2007
- Udgivet
The Valuation of Callable Bonds with Floored CMS-Spread Coupons
Jørgensen, P. L. & Skovmand, David Glavind, nov. 2007, I: Wilmott Magazine, pp. 106-125, November 2007.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 152302107
Flest downloads
-
233
downloads
Affine LIBOR models with multiple curves: theory, examples and calibration
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
192
downloads
Numerical methods for the Lévy LIBOR model
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
161
downloads
Rational Multi-Curve Models with Counterparty-Risk Valuation Adjustments
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt