David Glavind Skovmand
Lektor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0003-4815-6808
1 - 1 ud af 1Pr. side: 10
- 2024
- E-pub ahead of print
Term Structure Modeling of SOFR: Evaluating the Importance of Scheduled Jumps
Schlögl, E., Skov, J. B. & Skovmand, David Glavind, 2024, (E-pub ahead of print) I: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2450009.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 152302107
Flest downloads
-
233
downloads
Affine LIBOR models with multiple curves: theory, examples and calibration
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
192
downloads
Numerical methods for the Lévy LIBOR model
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
161
downloads
Rational Multi-Curve Models with Counterparty-Risk Valuation Adjustments
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt