Sigurd Emil Rømer
Indskrevet ph.d.-studerende
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0001-8990-0483
1 - 3 ud af 3Pr. side: 10
- 2022
- Udgivet
Empirical analysis of rough and classical stochastic volatility models to the SPX and VIX markets1
Rømer, Sigurd Emil, 2022, I: Quantitative Finance. 22, 10, s. 1805-1838Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Essays on rough and classical stochastic volatility
Rømer, Sigurd Emil, 2022, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen. 187 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning
- 2020
- Udgivet
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Rømer, Sigurd Emil & Poulsen, Rolf, 2020, I: Risks. 8, 2, s. 1-18 59.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 185806872
Flest downloads
-
236
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
152
downloads
Empirical analysis of rough and classical stochastic volatility models to the SPX and VIX markets1
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet