Likelihood inference for a vector autoregressive model for fractional and cofractional processes
Aktivitet: Tale eller præsentation - typer › Foredrag og mundtlige bidrag
1 - 1 ud af 1Pr. side: 10
- 2012
- Udgivet
Likelihood inference for a fractionally cointegrated vector autoregressive model
Johansen, Søren & Ørregård Nielsen, M., nov. 2012, I: Econometrica. 80, 6, s. 2667-2732 66 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 100004709