Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Standard
Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions. / Boswijk, H. Peter; Cavaliere, Giuseppe; Rahbek, Anders; Taylor, Robert.
I: Journal of Econometrics, Bind 192, Nr. 1, 2016, s. 64-85.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Harvard
APA
Vancouver
Author
Bibtex
}
RIS
TY - JOUR
T1 - Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions
AU - Boswijk, H. Peter
AU - Cavaliere, Giuseppe
AU - Rahbek, Anders
AU - Taylor, Robert
N1 - JEL classification: C30; C32
PY - 2016
Y1 - 2016
KW - Faculty of Social Sciences
KW - C30
KW - C32
U2 - 10.1016/j.jeconom.2015.07.005
DO - 10.1016/j.jeconom.2015.07.005
M3 - Journal article
VL - 192
SP - 64
EP - 85
JO - Journal of Econometrics
JF - Journal of Econometrics
SN - 0304-4076
IS - 1
ER -
ID: 142950541