Martin Emil Jakobsen tildeles Edlund-DMF Specialeprisen

Prisen for det bedste speciale er således endnu en gang gået til en kandidat fra Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet. Der var nomineret elleve matematikspecialer skrevet i 2017 af kandidatstuderende på Københavns, Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet samt DTU.

- Det er en yderst vanskelig opgave at skulle udpege en vinder af specialeprisen blandt disse fremragende specialer. Udvalgets medlemmer er imidlertid enige om at specialet fra Martin Emil Jakobsen udmærker sig specielt ved på samme tid både at indeholde nye originale bidrag og samtidig give en smuk læseværdig fremstilling af et vanskeligt emne, udtaler formanden for bedømmelsesudvalget, professor Vagn Lundsgaard Hansen, DTU.

Martin Emil Jakobsen får prisen for specialet “Distance Covariance in Metric Spaces - Non-Parametric Independence Testing in Metric Spaces”. Hans specialevejleder var Thomas Mikosch.

Prisoverrækkelse og reception

Edlund-DMF specialeprisen er blevet uddelt hvert år siden 2008 og er i alle årene blevet sponsoreret af Edlund A/S. Edlund laver løsninger til administration af porteføljer inden for liv og pension.

Martin Emil Jakobsen modtager prisen på 15.000 kr. fredag den 7. september 2018 i HC Ørsted Instituttets auditorium 1. Kl. 15.15 forelæser Martin og hans vejleder Thomas Mikosch om specialet og dets emnekreds. Kl. 16:30 vil der være en reception foran auditoriet. Alle er velkomne.

Tilbage til instituttet

Efter sin kandidateksamen arbejdede Martin i halvandet år som aktuar i PFA Pension. Men fra 1. august 2018 er han tilbage på Institut for Matematiske Fag:

- Ja, jeg savnede jo det at læse, så jeg søgte ind som ph.d.-studerende. Jeg skal forske i data science og kausalitet, under vejledning af lektor Jonas Peters.

- Min forskning kommer til at ligge et sted mellem teoretisk og anvendt statistik og sandsynlighedsregning. Jeg ser selv mit speciale og arbejdet som aktuar som værende i hver af disse to ender, så jeg har en klar forestilling om at ph.d.-forløbet her i mellem bliver både spædende og udfordrende, fortæller Martin.

Bedømmelsesudvalgets begrundelse

”Et af de fundamentale spørgsmål, som kan søges belyst ved hjælp af statistik er hvorvidt to fænomener er uafhængige. Indenfor matematisk statistik ønsker man derfor at finde metoder, der kvantificerer forskellige typer af afhængighed, og man ønsker at gøre dette så generelt som muligt. I Martin Emil Jakobsens speciale betragtes følgende udgave af denne problemstilling.

Antag, at der er givet en endelig samling af stikprøver fra en uafhængig og identisk fordelt følge af parvise stokastiske elementer med marginaler, der antager værdier i et separabelt metrisk rum. Det såkaldte ikke-parametriske uafhængighedsproblem stiller nu spørgsmålet om, hvordan disse stikprøver på fornuftig vis kan bruges til at drage logiske slutninger om, hvorvidt de marginale stokastiske elementer er uafhængige eller ej.

I specialet besvares dette spørgsmål på tilfredsstillende måde ved at anvende det såkaldte distance-covariance-mål i metriske rum udviklet af Russell Lyons i en artikel fra 2013 i områdets førende tidsskrift "The Annals of Probability". (…) [Han] har også fundet nogle uklarheder (mindre fejl) i Russel Lyons’ artikel. I en korrektion til sin artikel har Russel Lyons flere steder henvist til Martin Jakobsens speciale.”

Læs mere om bedømmelsesudvalgets indstillinger på Dansk Matematisk Forenings hjemmeside

Emner