Anja Janßen, ny postdoc

Anja Janßen er ansat som postdoc ved MATH, tilknyttet sektionen Forsikring & Økonomi. Hun vil primært arbejde sammen med Thomas Mikosch.

Hendes forskningsområde er ekstremværditeori med fokus på ekstremal adfærd af multivariate stokastiske variable og tidsserier. Hun er særligt interesseret i ekstremal-analyse af modeller, som er egnet til finansielle tidsserier, som GARCH eller stokastisk volatilitetsmodeller.

Anja fik sit eksamensbevis i matematik-økonomi fra universitetet i Hamburg og sin ph.d. fra University of Göttingen. Efter sin ph.d. har hun arbejdet som postdoc ved University of Hamburg.

Anja kan findes i kontoret 04.3.04.