Martin Anders Jönsson, ph.d.-studerende
Martin Anders Jönsson har været ansat som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag siden marts 2014. Han er en del af forskningsgruppen Forsikring og Økonomi.
Hans første forskningsprojekt handler om stokastisk volatilitet og det tager et udgangspunkt i en empirisk undersøgelse af, hvor godt den ikke-observerbare volatilitetsproces følger et udvalg af stokastiske volatilitetsmodeller.
"I min tid på MATH planlægger jeg at uddybe min generelle viden inden for finansiel matematik, og jeg håber at komme på forbi en række beslægtede områder såsom prisfastsættelse, hedging og numeriske metoder," siger Martin.
Martin tog en kandidatgrad i Engineering Physics fra Lunds Universitet og en master i Financial Mathematics fra Edinburgh. Efter sine studier har han boet og arbejdet i København som management konsulent inden for IT og som en kvantitativ analytiker i Nordea.
Du finder Martin i kontor 04.3.04.