Workshop om banebrydende finans-matematik
Machine Learning har betydet nye redskaber for den finansielle sektor. Det sætter Institut for Matematiske Fag fokus på med workshoppen ”Frontiers in Quantitative Finance”, der arrangeres sammen med Institut for Finansiering på CBS.
Der har i de seneste år været en stor udvikling i anvendelse af matematiske modeller i den finansielle sektor. Finanskrisen af 2007-2009 gjorde det klart, at de eksisterende værktøjer var mangelfulde og ofte alt for simple. Samtidig er der sket en voldsom udvikling inden for algoritmer i numerisk analyse og statistik - særligt i det område, som bredt kan kaldes kunstig intelligens eller machine learning.
Disse værktøjer åbner for nye og bedre løsninger til mange klassiske problemstillinger inden for matematisk finansiering, herunder særligt prisfastsættelse, kalibrering samt løsning af optimeringsproblemer.
Desuden muliggør machine learning, at mere realistiske matematiske modeller, som før ikke var praktisk anvendelige pga. for lang beregningstid, nu faktisk kan benyttes hurtigt og effektivt til prisfastsættelse, risikostyring og porteføljevalg.
Særligt såkaldte rough volatility modeller, som giver en raffineret beskrivelse af, hvordan risiko ændrer sig over tid, har indtil nu været meget så beregningsmæssigt krævende, at de var svært brugbare i praksis.
Workshoppen den 14. november 2019 vil præsentere den seneste forskning inden for området, med lokale og internationale foredragsholdere fra både industri og universitetsverdenen.